William Sanger, Thierry Warin
Objectif : Dans cet article, nous étudions la question de savoir si les informations diffusées sur Twitter peuvent être utiles pour concevoir des stratégies d'investissement sur les marchés financiers.
Méthodes : Nous comparons l'influence de deux types de messages envoyés sur Twitter sur deux types de rendements concernant des entreprises cotées au S&P500. Nous utilisons des modèles logistiques pour évaluer la probabilité d'obtenir certains types de rendements en fonction des messages publiés sur Twitter.
Résultats : Les tweets financiers sont positivement corrélés à des rendements intraday et overnight plus élevés (rendements de 1 à 5 %), tandis qu'ils sont négativement corrélés à des rendements plus faibles (rendements de 0 à 1 %). Les tweets non financiers ne sont pas significativement liés à de tels rendements.
Conclusion : D’un point de vue pratique, des stratégies d’investissement pourraient être conçues suite à ces résultats pour optimiser certaines opportunités de gain en fonction du jour d’investissement, du secteur ciblé et de l’activité en direct sur Twitter.
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