M. Gunasekaran, KS Ramaswami
Cet article décrit un système d'optimisation de portefeuille utilisant le cadre Neuro-Fuzzy afin de gérer un portefeuille d'actions. Il est d'une grande importance pour les investisseurs en actions et les chercheurs appliqués. L'approche d'optimisation de portefeuille proposée repose sur le raisonnement du système Neuro-Fuzzy afin de tirer un meilleur rendement du portefeuille d'actions, et donc de maximiser le rendement et de minimiser le risque d'un portefeuille d'actions grâce à la diversification et à la bonne allocation d'investissement à l'action particulière dans des conditions d'incertitude. Pour évaluer les performances du système de prévision et d'optimisation, l'indice BSE Sensex de l'Inde a été considéré comme référence dans cette étude pour mesurer des modèles de prévision efficaces. Les résultats montrent que le système Neuro Fuzzy proposé produit une précision beaucoup plus élevée par rapport aux autres modèles de portefeuille.
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