Abstrait

Modèle de bruit autorégressif basé sur la fonction de transfert des taux de change du naira pour le dollar américain et le franc suisse

Iwok IA*

Ce travail vise à modéliser les taux de change du naira pour le dollar américain X _t et le franc suisse Y _t en utilisant une technique de fonction de transfert (TF). Les données pour les deux devises ont été obtenues auprès de la Banque centrale du Nigéria (pour une période de 53 ans). Après avoir obtenu la stationnarité des deux séries en utilisant une transformation appropriée, la série d'entrée xt a été pré-blanchie pour supprimer l'effet de corrélation parasite. La série de sortie y _t a également été pré-blanchie et la corrélation croisée entre l'entrée pré-blanchie (α _t ) et la sortie (β _t ) a été examinée. À partir du comportement de la corrélation croisée, une représentation polynomiale rationnelle de la fonction de transfert dynamique a été obtenue. Le bruit estimé s'est avéré être auto-corrélé. Ainsi, le bruit a été modélisé séparément en utilisant la méthode autorégressive (AR) de Box et Jenkins. Cela a fourni la composante manquante du modèle TF qui a été utilisée pour ajuster le modèle global. Le modèle résultant a subi un contrôle de diagnostic et s'est avéré approprié. Par conséquent, une prévision a été générée.