Abstrait

Une solution alternative au carré T de Hotelling sous l'hétéroscédasticité de la matrice de dispersion

PO Adebayo et GM Oyeyemi

Français Ce travail se concentre sur le développement d'une procédure alternative au problème multivarié de Behrens-Fisher en utilisant un test de degré de liberté approximatif qui a été adopté à partir de la procédure univariée de Satterthwaite. La procédure proposée a été comparée via la simulation du package R et des données réelles utilisées par Tim (1975) avec six (6) procédures existantes, à savoir : Johanson, Yao, Krishnamoorthy, Hotelling T square, Nel et Van der Merwe et Yanagihara. Et il a été découvert que la procédure proposée fonctionnait mieux en terme de puissance du test que toutes les procédures existantes considérées dans tous les scénarios qui sont à différents : (i) variables aléatoires (p), (ii) matrice de variance-covariance, (iii) taille de l'échantillon et (iv) niveau significatif (α). Et rivalise favorablement en terme de taux d'erreur de type I avec Johanson, Yao, Krishnamoorthy, Nel et Van der Merwe.