Kaniav Kamary * , Halaleh Kamari et Hossein Bevrani
Afin de générer des distributions discrètes basées sur des distributions continues, diverses techniques ont été mises en œuvre et leurs paramètres d'estimation et leurs caractéristiques ont également été discutés à travers des méthodes classiques. Mais peu d'essais ont traité de telles distributions à travers des paramètres d'estimation bayésienne, principalement en raison de leur complexité et du nombre croissant de paramètres. Cet article traite de la distribution de Burr discrète à estimation bayésienne avec deux paramètres. Afin de simuler les résultats, des algorithmes de Monte-Carlo et de Metropolis-Hastings ont été utilisés.