Abstrait

Dépendance continue de la solution d'une équation différentielle stochastique avec des conditions non locales

El-Sayed AMA*, Abd-El-Rahman RO, El-Gendy M

Dans cet article, nous nous intéressons à un problème non local d'une équation différentielle stochastique contenant un mouvement brownien. La solution contient à la fois des intégrales de Riemann et de Riemann-Steltjes de moyenne quadratique, nous étudions donc un théorème d'existence pour une solution continue de moyenne quadratique unique et sa dépendance continue des données aléatoires X ₀ et des coefficients (données non aléatoires) de la condition non locale ak. De plus, une équation différentielle stochastique avec la condition intégrale sera considérée.