Abstrait

Estimation des processus linéaires à mémoire longue

Ichaou Mounirou

Cet article étudie les propriétés asymptotiques des estimations de distance minimale de Hellinger pour un processus gaussien linéaire ultivarié stationnaire à longue portée dépendant de la forme , où est une suite de vecteurs aléatoires associés strictement stationnaires de dimension d avec E(Zt)= 0 et et {Au} est une suite de matrices de coefficients avec et . Au moyen des propriétés de l'estimation de la densité du noyau, les estimations de distance minimale de Hellinger de cette classe sont démontrées cohérentes, asymptotiquement normales et robustes.