Abstrait

Extension du test de racine unitaire : le test de Dickey-Fuller augmenté fractionnaire Une étude de Monte Carlo

Benyammi Youcef, Moussi Oumelkeir*

Habituellement, nous utilisons le test de Dickey-Fuller pour tester la stationnarité dans une série temporelle sous les hypothèses H0 : I (1) (présence de racine unitaire) versus H1 : I (0) (absence de racine unitaire), et il est utilisé dans le cas d'une mémoire courte. Dans cet article, nous proposons une extension du test fractionnaire de Dickey-Fuller proposé par Bensalma utilisé dans le cas d'une mémoire longue et lorsque les erreurs de régression du test sont autocorrélées. Le test proposé est considéré comme une généralisation du test ADF et ils ont les mêmes étapes. Les propriétés asymptotiques de ce test sont dérivées et il est étudié par une expérience de simulation de Monte Carlo. L'article se termine par une application pour illustrer l'utilité et la simplicité de la technique proposée.